Ich führe meine Bankdepots immer extra in virtuellen Spiegeldepots.
Der Dax30 z.B. enthält 30 Aktien. Also halte ich proportional für 30 Aktien Investitionskapital vor.
Entspricht das Investitionskapital 300.000€ wären das entsprechend 10.000€ Pro Aktie.
Reisst eine Aktie ein Minus in das Investitionskapital, dann sinkt proportional die Masse aller investitionen, ab diesem Zeitpunkt. zum einen schützt es das Investitionskapital, sollte der Markt kollabieren, zum anderen sichert es Liquidität.
Eine Gewichtung nach KGV, Volatilität oder wie auch immer, halte ich für Blödsinn und zu umständlich. Optimieren kann man m.E. Erträge nur durch aktiven ID-Trade im Falle des Verlusts der Performance. ;)