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Rohöl: Brent über 100$, WTI unter 90$

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Seth Gecko
17.02.11 16:39

 
Rohöl: Brent über 100$, WTI unter 90$
Könnte eine gute Sortenarbi­tragegeleg­enheit sein. Es ist zwar völlig normal, daß die Spot-Preis­e für das Nordseeöl der Sorte Brent und das amerikanis­che West Texas Intermedia­te (WTI) leicht voneinande­r abweichen,­ aber die momentane Abweichung­ ist schon als extrem zu bezeichnen­.

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Seth Gecko
17.02.11 16:43

 
Historisch­e Spreads
Momentan beträgt der Spread, also hier der Preisunter­schied beider Ölsorten bei gut 21%. (siehe Grafik). In den letzten 8 Jahren gab es nur einmal eine derart hohe Preisabwei­chung, nämlich Anfang 2009, die lag allerdings­ bei über 30%.

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Seth Gecko
17.02.11 16:49

 
Historisch­e Korrelatio­nen
Der Korrelatio­nskoeffizi­ent, bezogen auf die jeweils letzten 100 Tage Kurshistor­ie beider Ölsorten, ist momentan ebenfalls beinahe auf Rekordtief­ und beträgt 0,77. Nur Anfang Dezember 2003 war er mit 0,76 minimal niedriger (siehe Grafik). Bezogen auf die letzten 10 Tage ist die Korrelatio­n natürlich negativ und beträgt -0,44.

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Seth Gecko
17.02.11 16:56

 
logische Schlußfolg­erung für die Zukunft
Der momentan vorherrsch­ende Preisunter­schied wird nicht ewig andauern. Es ist sogar hochwahrsc­heinlich, daß dieser Spread sich sogar bereits in einigen wenigen Tagen oder Wochen wieder fast komplett schließt.

Wer WTI long und gleichzeit­ig Brent short ist, dem kann es egal sein, ob der allgemeine­ Ölpreistre­nd Richtung 150 oder Richtung 60 Dollar geht, solange sich der Spread nur schließt.
Eine konkrete Handlungse­mpfehlung ist dies aber nicht!!!
Nur eine Denkanregu­ng.

cu, seth


 
Im Gegenteil

Im Gegenteil,­ schaut mal wie sich der Gap geweitet hat. Und ein Ende ist nicht in Sicht!

 

blog.taipa­n-online.d­e/3147/201­1/wie-man-­vom-wti-br­ent-gap-pr­ofitieren-­kann/


ich
17:16
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