das mr.andersson-theorem

Es wäre an der Zeit gewesen ... aber die richtige Unsicherheit kommt erst noch: Spätsommer (Mitte-Ende August könnte was "Dickes" anstehen ...)

So long
und interessantes Theorem ...
MaMoe.

und eigentlich hatte ich auch nicht vor einer zu werden, da die wirtschaft einfach die verlockendere angebote macht :-)
aber ich bin mathematiker und mein lieblingsgebiet ist die finanzmathematik .

gebracht hat mir die these noch nichts, die ist noch recht neu.
ich habe aber mal mit ein paar leuten gesprochen, die über einen ..... sagen wir mal..... beseren überblick verfügen als ich. denen war zumindest nicht bekannt, das so eine these schon mal untersucht wurde.
mal schauen, ob man da nicht ne wissenschaftliche arbeit drüber schreiben kann. sofern die daten mir die these nicht sofort platzen lassen.

@barney:
ich habe den grund des mißverständnisses gefunden:
du redest vom PARAMETER mü der normalverteilung, ich rede von der BEZEICHNUNG mü als abkürzung in der mathematik für den erwartungswert.
und auch dann ist der e(x) der normalverteilung nicht das mittel.
die normalverteilung hängt von den parametern mü und sigma ab und man schreibt:

n(mü,sigma) . jetzt ist der erwartungswert der parameter mü, so wie bei der poissonverteilung der parameter lambda.trotzdem spricht man bei beiden von mü, wenn man den erwartungswert in einem von der konkreten verteilung unabhängigen kontext spricht.
n(4,7) hat der erwartungswert 4, n(8,19) den erwartungswert 8.ich schätze in deiner formelsammlung wurde für einfach vorher das mittel als eben dieser PARAMETER festgelegt. daher das mißverständnis.
um mathematisch zu beweisen, das mü tatsächlich der erwartungswert ist, braucht man wieder die von mir oben beschriebene intralvariante, da die normalverteilung ja stetig ist.sollte dich das thema weiter interessieren, mail ruhig.

@mamoe:
jein. ich habe teil"gewinne" mitgenommen. im vergleich zum depothöchststand immer noch verlußtminimierungen, aber immerhin.ich habe vor einigen tagen mein chipengement gekillt und noch einige andere sachen. ich habe jetzt noch die 60% investitionsgrad in meinem "über-die-fonds-freuen-sich-noch-meine-enkel" depot .
jetzt schaue ich erst mal .....
hast du nicht zahlen zur gesamtkapitalbindung durch den optionscheinmarkt ?

in diesem sinne

O.K. haben wir das geklärt. Unser Mißverständniss wohl wirklich fast nur eine Frage der unterschiedlichen Festlegungen.

Das Thema ist wirklich ohne Erforschung bis jetzt und sehr ergiebig. Mit Zahlen, könnte ich mich auch zu einer Seminararbeit hinreissen lassen...

Hatte zwar bis jetzt noch nicht viel Zeit, um mich nochmal intensiv damit zu befassen, aber halte uns bitte auf dem Laufenden.

Gruß Barney

per E-Mail schicken. Ich glaube, ich kenne jemanden, der dir weiterhelfen könnte bzw. eine fundierte Aussage dazu geben könnte. zumindest könnte ich dir dann mit den entsprechenden Zahlen aushelfen (wenn ich mich mal an das Terminal ranwagen darf ...)

Ich fliege zwar morgen für 2 Wo mit Kind und Kegel nach USA und auch die entsprechende Person ist 2 Wochen in Urlaub, aber wenn du noch solange warten könntest, hoffe ich dir ein Feedback bieten zu können.

Grüße
MaMoe.

P.S. für die weitere Büchersuche: unter

www.finanzbuchverlag.net

findet man einiges.

was man dann auch standartabweichung nennt.
später noch mehr zu deinem theorem.

gruß
IZ

super, daß hier im board noch leute wie dich gibt,
die auch mal das griechische alphabet benutzen!  ;-}
*
ich stimme mir dir fast überein, bis auf folgende
punkte:

1. "ramdom walk" ist nicht überholt, es kommt auf das zeitfenster an, das man analysiert. analysiert man den DJI
von 1900 bis 1950, beispielsweise, ergibt sich ein
power-spektrum-exponent von -2. also genau ramdom walk!
den beitrag dazu kann man mit suche leider nicht mehr
finden hier bei ARIVA - schade!
nichtsdestoweniger stimmt es, daß man keine delta-korrelation hat (random walk), sondern die Autokorrelationfunktion endlich abklingt, also eine
gewisse breite "sigma" besitzt - bei geeigneter wahl
des zeitfensters. dies läßt sich wie du schon sagt,
ganz gut ausnutzen, man muß aber oft gegen die eigene
psyche oder ratio handeln...


2. nur das gros bestimmt den kurs:
so einfach ist das alles nicht,
wenngleich dies ziemlich genau das wesentliche trifft.
liegt ein kurs bspw. am stopploss einer mehrzahl von
börsenteilnehmern, reicht schon ein geringe volumen,
um den kurs zu manipulieren - ein triviales bsp,
das schon aufzeigt, daß man bei komplexen systemen
wie die börse KEINE einfachen theorien haben kann -
besonders dann nicht, wenn sich die systeme in einem
"kritischen zustand" befinden (long-space/time-korrelation),
quasi in einem phasenübergang. genau dies passiert bei
unsicheren wendepunkten der börse - meiner meinung nach.
und dann gibt es ja noch die chaostheorie, mit sich exponentiell ausbreitenen störungen, die ansich klein
sein können, im ursprung, wobei letztlich nicht geklärt ist,
welches dieser beiden "grundkonzepte" die börse besser
beschreibt. gerade vor wenigen tagen hatten wir ein
habilitation auf dem tisch mit dem titel (leicht geändert!)
"multifraktale und die vorhersage von börsenkursen" -
man ist dabei, verschiedene modelle zu testen - und dieser
test ist NICHT abgeschlossen.

gruß
Jan

taeusche, hat unser geschaetzter Arivaner "mr andersson"
DOCH das Board verlassen!!

mfg
SIEGERTip

das ist ja ziemlich scheiße!
aber auch kein wunder!

ein trauriger
IZ