Ad hoc-Mitteilungen

EU-Bankenaufsicht ist alarmiert

Einer Studie der EU-Bankenaufsicht zufolge driften die Risikobewertungen von Banken weit auseinander. Der Knackpunkt: Von den Bilanzrisiken hängt auch ihr Eigenkapitalbedarf ab. Nun gilt es den Wildwuchs zu bekämpfen.

Die EU-Bankenaufsicht EBA will den Wildwuchs beim Umgang mit Risiken in den Bilanzen der Institute stoppen. EBA-Chef Andrea Enria erklärte am Dienstag bei der Vorstellung einer Studie zu dem Thema, eine genauere Offenlegung der Bewertungsmethoden der Banken werde nicht ausreichen, um die Zweifel von Investoren und Analysten in die Zuverlässigkeit der Banken auszuräumen. "Die verbleibende Streuung ist signifikant und erfordert weitere Untersuchungen - und möglicherweise aufsichtliche Lösungen."

Bei der Studie unter 89 Banken in 16 Ländern Europas hatte sich nach vorläufigen Ergebnissen herausgestellt, dass die Institute gleichartige Risiken in den Bankbüchern oft völlig unterschiedlich bewerten. Allein unter den größten 20 Banken klaffen die Ergebnisse weit auseinander.

Gemessen am Anteil der Risiken und Ausfälle im Bankbuch an der Bilanzsumme hat die EBA Differenzen von bis zu 46 Prozent ausgemacht. Das alarmiert die Aufseher, weil von den Bilanzrisiken (RWA) unter anderem ihr Eigenkapitalbedarf abhängt. Je weniger Risiken sie ausweisen, desto weniger Kapital brauchen sie, um sich gegen Ausfälle abzusichern.

Die Hälfte des Unterschieds lässt sich der Studie zufolge noch durch unterschiedliche Maßstäbe der Aufseher in einzelnen Ländern und die abweichenden Strukturen des Kreditbestandes der Banken erklären. Die andere Hälfte liegt an den teils riesigen Unterschieden in den Risikomodellen der Banken. Sie können für die Risikoberechnung entweder einen von den Aufsehern vorgegebenen Standardansatz verwenden oder - mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde - eigene Modelle entwickeln, die ihr Risiko vermeintlich besser widerspiegeln. Auch deutsche Geldhäuser wie die Deutsche Bank (Deutsche Bank Aktie) und die Aareal Bank (Aareal Bank Aktie) hatten ihre Eigenkapitalquoten durch solche Modelle aufgebessert.

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Quelle: Handelsblatt