vieles was man schreibt, ist eine Momentaufnahme. Heute rückblickend auf so manche Aussage die ich gemacht habe, muss ich selber schmunzeln - gerade aber diese Betrachtungsweise kann ich jedem nur empfehlen, denn viele Dispute entstehen, weil sich mancher einfach selber zu wichtig nimmt und sich nicht hinterfragt.
Bei Manchen geht es meistens weniger darum sich zu entwickeln, als Recht zu haben, weil man in der irrigen Annahme verweilt das Ende der Entwicklung schon erreicht zu haben - ein höchst gefährlicher Entwicklungsstand.
TraJoe nannte diesen Entwicklungsstand - den Rechthaber - das schlimme ist, diese mögliche Fehlentwicklung transportiert man dann irgendwann auch ins Trading, denn den wenigsten gelingt es Prahlerei und Handlung lange auseinander zu halten.
Wie länger zurückliegend beschrieben, glaubte ich ganz einfache Warheiten erkannt zu haben, heute weiss ich, dass auch dies nur eine Momentaufnahme war - manche Sachen funktionieren heute noch - andere Dinge haben sich im Nachhinein als flüchtige Muster herauskristallisiert.
Diese Annahme habe ich früh vertreten und drückt sich auch in der Charttechnik aus - Börse ist eine Ansammlung von Mustern. Gleichzeitig gilt - diese Muster sind flüchtig - manche bestehen Jahre, andere nur Monate oder Tage.
Deshalb ist ein Vergleich der momentanen Situation mit anderen Jahren auch so gefährlich - es sei denn man hat im Hinterkopf, das es sich um ein flüchtiges Muster handeln könnte bei der die vermeintliche Parallelität irgendwann wegbrechen kann.
Lässt man sich auf diese Muster ein, muss man wissen, dass sie irgendwann versagen werden - im schlimmsten Fall löst dieses Verharren im Muster zukünftig sonst eine finanzielle Katastrophe aus.
Dies zeigt sich auch in Prognosen für die Börse - viele Analysten erstellen Ihre Aussagen aufgrund eines gerade aktiven Musters - vielleicht ohne es zu wissen. So kommen vielleicht viele auf die Annahme, das wir Endes des Jahres bei Dax 7000/4500 stehen - hätte hierbei die Masse recht - wäre dies ein erster Hinweis, dass Mustererkennung die ultimative Waffe an der Börse ist - und nie irrt.
Leider wissen wir, dass die Masse meist falsch liegt - da sich Börse eben nicht "linear" oder normalverteilt sondern chaotisch entwickelt. Insofern ist auch Mustererkennung nur ein weiteres Hilfsmittel. Es gilt das Ziel ständig neue Muster zu finden.
Übergeordnet kann dies heissen ein mögliches Ziel in den Graubereichen der Normalverteilung zu suchen oder in den "Löchern" der Normalverteilung, nachdem man vorher scheinbar "unmögliches" ausgeschlossen hat.
Soll heissen: die Wahrheit sollte also meist dort liegen, wo die meisten Sie nicht suchen dabei ist sie jedoch selten das genaue Gegenteil der Masse.
Warum dies so sein muss, liegt mM nach klar auf der Hand, viele Systeme an der Börse suchen und handeln Muster ohne das Versagen in die Kalkulation mit einzubeziehen.
Hierbei ist es egal ob es sich um einfache Muster handelt (Bollinger Bänder) oder komplizierte Muster (Handelssysteme). Wobei jemand der Handelssysteme benutzt, vielleicht niemals auf die Idee käme, dass auch dies nur ein für die Masse verkompliziertes Mustererkennungsprogramm auf höherem Niveau ist.
Angenommen Muster verblassen mit der Zeit oder verschwinden und tauchen wieder auf - ist für den persönlichen Erfolg dann wichtig, wie der Trader mit dieser Annahme umgeht. Über Erfolg oder Misserfolg entscheidet mM nach insbesondere im Handelssystem dann ob man verwirft oder einfach weiteroptimiert ohne zu erkennen, dass das gehandelte Muster nicht mehr existent ist .
Hierzu schrieb Svartur passend "Es funzt nur nicht, wenn ein starker Impuls aus dem kleinen Zeitfenster hinausgeht ...Dann greift entweder ein S/L, oder aber man sitzt auf der richtigen Seite"
Genau so ist es, denn dieser starke Impuls stört das Muster - deshlab MUSS zwingend ein SL gesetzt werden - denn in dem Augenblick, in dem das Muster gestört wird wissen wir nicht - endet es gerade ? oder ist es eben nur eine kleine Störung oder Variation ?
Hieraus leitet sich meine erste und immer noch gültige Regel ab:
1. Sl ist Sl ist Sl ist Sl - oder weniger amüsant beschrieben - Ein Trade sollte niemals ohne vorher festgelgten SL eingegangen werden.
Obwohl ich ein vehementer Gegner der Analyse auf Basis der Normalverteilung bin, leitet sich gerade aus ihr das von mir in den letzten Woche gehandelte "Neue System" ab - das BB-Trading.
Dieses als kleiner Hinweis - das es bei Handlungsansätzen keine Tabus geben darf - auch dies begreift der Rechthaber nicht - er sonnt sich im momentanen Erfolg und glaubt seinen Erfolg sich allein zuschreiben zu können - vorausgesetzt er erhöht seine Positionen nicht - wird er sogar lange überleben können - Recht hat er leider trotzdem nicht - aber das ist ein anderer Punkt....
(Für Neue) Die BB´s (Bollinger Bänder) beruhen auf John Bollinger. Vereinfacht dargestellt fand er heraus, dass sich kurse eher mit grosser statistischer Wahrscheinlichkeit in der Nähe des Mittelwertes vergangener Kurse befinden, als weit davon entfernt. Um dieses darstellen zu können bildet man gleitende Durchschnitte und umfasst diese mit Bändern die die zufallsbedingte Abweichung von Mittelwerten darstellen.
Bollinger wies dabei selber darauf hin, dass der Berührung des Kurses mit dem oberen oder unteren Band keine besondere Bedeutung beigemessen werden sollte, und dass zusätzliche Faktoren zur Investitionsentscheidung herangezogen werden sollten.
Und hier glaube ich irrt er und nicht nur ZUR ZEIT (ich habe historische Daten untersucht und verarbeitet UND diese zeigen fast identische Verhaltensmuster - HIER sogar unabhängig vom gerade existierenden Trend) - wenn er auch übergeordnet (oberhalb der kleinen Zeiteinheit) Recht behalten mag.
Ein Indiz das er irrt ist meine Üb-These aus "So ticke ich" - sollte Bollinger hier Recht haben und mit Ihm alle Verfechter der Normalverteilung, dürfte es meine Übertreibung gar nicht geben - da es Sie jedoch gibt und hier glaube ich dies im vergangenen Jahr nachgewiesen zu haben, muss man gucken, warum er irrt und ich glaube die Lösung gefunden zu haben: Sie heisst "Betrachtung des Anlagehorizonts"!
Die BB´s waren eigentlich niemals für die kurze Zeitebene - also das Intradaytrading gedacht, denn dies gab es in der heutigen Form Anfang in den 80er Jahre in der Masse noch gar nicht, sondern Sie sollten ganz banal gesagt helfen zu bestimmen ob ein Titel aktuell relativ günstig oder relativ teuer gehandelt wird.
Angestossen aus der Existenz meiner ÜB, die relativ sicher, wenn auch schwierig umzusetzen, auch nur in der kleinen Zeiteinheit zu traden ist und dem Hinwies eines Bordteilnehmers, das meine ÜB sich im BB scheinbar genauso zeigt und dort zu handeln sei - habe ich dieses Phänomen, das eigentlich nicht existieren dürfte wochenlang untersucht und kam zu ersten Indizien, das man dies tradingtechnisch nutzen kann - aber nicht übergeordnet sondern in der kleine Zeiteinheit - vorzugsweise im Dax 1min bis 5min - hängengeblieben bin ich dann im 5er, da der 1er zuviele Fehlsignale geliefert hat.
Wie immer habe ich zuerst nach Wiedersprüchen und Fehlern dieser Sichtweise gesucht, denn wenn keine zu finden sind ist dies ein Indiz, dass die Behauptung wahr sein könnte - würde man aber Fehler finden stellt sich die Frage: Ist das System/die Annahme fehlerhaft oder hat man z zt nur noch nicht alle Werkzeuge parat - kurz muss eine Anpassung vorgenommen werden ?
So entwickelte ich innerhalb des Systems (besser aber Muster) den nötigen SL und die nötigen Ausstiegsszenarien.
Wie Svartur sagte ist es z zt noch nicht sicher ob wir uns in einer Topbildung oder in einer Plateau-Bildung, die einem neuen up-Trend vorausgeht, befinden.
In beiden Phasen (dies habe ich rückblickend erkannt) sind die BB´s bares Geld wert. Nochmal zur Erinnerung - es ist ein Muster, welches nach Einsetzen eines Trends up or down erledigt sein kann (aber nicht muss).
Die Reaktion im Thread zeigt - manche handeln Intraday, denken aber übergeordnet oder erkennen schlichtweg gar nicht, was ich mache - weil sich Ihnen aus der Betrachtung der BB´s nicht erschliesst, wie diese sich gerade in dem Augenblick verhalten haben, als das von mir gehandelte "Signal" umgesetzt wurde.
Insofern zeigt mir ein witzig eines Bewerters eher dass er auf einer anderen Ebene handelt oder was fatal wäre, dass er intellektuell nicht flexibel genug ist mir den Gegenbeweis zu erbringen - und ich rede hier bewusst vom mathematischem Beweis und weniger von der oft diesem gleichgsetezten, angestellten Vermutung aufgrund 1-2 wahrgenommener Indizien.
Nun aber zum Schluss und dem eigentlichen Muster - so banal und scheinbar witzig es erscheinen mag - probiert es aus - vorzugsweise im Kopf ohne echtes Geld um Handlungsverluste zu vermeiden - mit dem Hinweis, dass über Sieg oder Niederlage die Disziplin, aus einem Trade im positiven wie im negativen rauszugehen, ALLEINE über den Erfolg entscheidet.
- Kurs 5min, Candlestick
- BB´s Standardeinstellung 20 Tage , faktor k=2 oder kurz 20/2
- ständige Beobachtung
bricht jetz der Kurs oben aus dem BB, so heisst dies Achtung, läuft eine Kerze mindestens zur Hälfte aus dem BB raus so ist dies ein Signal in Gegenrichtung - also oben short unten long.
Dieses lässt sich noch weiter abgestuft verfeinern und mit anderen komplexeren Dingen verbinden - aber es funktioniert auch in dieser ganz einfachen variante
Stoploss nach mind. 5, spätestens 7 Punkten. Damit ist ein evtl Trade aber noch nicht vorbei - hier eine Eigenschaft aus der ÜB-These - läuft er weiter muss man sich weiter oben einen neuen Einstieg suchen - wieder unter gleichen Bedingungen.
Was bei vielen zur Irritation führt - idealerweise läuft eine aus dem BB herausragende Kerze am Hochpunkt wieder zurück ins BB, was also im Augenblick des Trades als halb über dem BB wahrgenommene Kerze erscheint - guckt man sich jetzt abends oder später eben dieses signal rückwärtig betrachtet an, so erscheint diese kerze EBEN nicht mehr als halber Körper über dem BB - sondern nur noch als docht und man kommt zu der annahme dies sei nicht handelbar, was definitiv falsch ist.
Abends NOCH deutlich über das BB rausragende Kerzen ("starker Trend") haben mit dem BB-Trading nur bedingt etwas zu tun - denn diese sind eigentlich Übertreibungen in meiner Definition der ÜB-These.
Grösster "Fehler " dieser Art zu traden - sie funktionieren am Besten, so glaube ich bisher, in Seitwärtsphasen intraday - ein starker Trend würde - falsch aufgestellt das Trading unmöglich machen, da man gegen den Trend immer wieder sl abgefischt bekäme.
NUR (!!) behaupte ich, dass in manchen Situationen eben vor einem grossen downer oder upper erste Signale die im chart noch nicht zu sehen sind, sich im Verhältnis BB zu Kurs bereits niederschlagen - bisher kann ich dies empirisch erst mit Indizien füllen und noch keinen Beweis anbringen - vielleicht ist es Zufall - dies wird die Zukunft zeigen.
Kommen wir zum endgültigen Schluss - wann gehe ich raus - sl hatten wir bereits.
Einfachstes Ausstiegssignal ist ein gegenläufiges Signal bzw wieder ein Achtung wenn die Kerze aus dem gegenüberliegenden BB mind zur Hälfte rausläuft oder das gegenüberliegende BB erreicht hat - ob man dieses dann per Trailing-SL oder sofort handelt muss jeder selber wissen - Fakt ist beide Varianten lassen in den meisten Fällen einmal richtig aufgestellt keinen Verlust mehr zu !!
Insofern wird man selten zerhackt (so zeigt es bisher meine eigene Erfahrung), da ein gegenläufiges Signal nicht als Einstiegs - sondern als AUSSTIEGSSIGNAL interpretiert werden muss !!
Freitag war so ein Tag und vorgestern ebenfalls - durch die plötzlichen Bewegungen eigentlich eine Gefahr für diese Art zu traden - durch die Signale des BB´s hätte man aber richtig aufgestellt sein können - denn das jeweils letzte Signal war ein Short-Signal !! Vielleicht Zufall.....
Erreichen der BB-Mitte und scheitern kann ebenfalls ein Signal sein - wieder versehen mit Trailing oder SL.
Probiert es aus oder lasst es - mir hat es geholfen. Über Punkte oder Geld will ich nicht reden - nur über Quoten - da der maximale Drawdown bei gerantierten Stops wie Sie die Comba oder Diba anbieten ja begrenzt ist:
Manche sind schon froh, wenn Sie Quoten über 50% Erfolgstrades haben, durch das BB-Trading steigt mM nach die Quote dieser Trades auf über 75% - die negativen Trades konnte ich ohne garantierten Stop auf durchschnittlich 6,5 Punkte begrenzen.
Dabei ist es WIEDER nicht das Ziel viele 1-5 Punkte-Trades zu machen, sondern statistisch bei grösseren Bewegungen richtig aufgestellt zu sein - dies hätte am Freitag gelingen können und es gelang mir auch bei anderen grossen Bewegungen - nicht bei allen aber bei manchen - was mir geholfen hat.
Es ist kein Perpetuum Mobile der Börse - aber ich glaube es verbessert die Chance positiver Trades und es optimiert die Chance in kritischen Punkten richtig aufgestellt zu sein
Ein Nachsatz: Manche haben Angst, dass ein System versagt, wenn man es verbreitet - dies ist in dieser Variante mitnichten so, denn wir handeln Derivate, die höchstens für Emittenten wichtig sind, Pranoia als berechtigt unterstellt, wäre es für Banken VIEL zu wenig lukrativ das 1-5 Minuten Band auch noch zu "beeinflussen" - nirgendwo sonst prallen Angebot und Nachfrage so direkt aufeinander wie hier - also das ideale Tummelfeld für Daytrader.....
Wie immer hoffe ich, das wenn Fragen oder Kritik da sind, diese im Sinne des Threads verarbeitet werden - ich will keinen überzeugen und ich will keine Bücher schreiben - auf Gewinne daraus bin ich nicht angewiesen, also wird es auch keinen Börsenbrief mit ominösen Handelsimpulsen geben - zur Nutzung ist alles was ich sage für jeden freigegeben - was ich nicht mag oder tolerieren werde, ist wenn sich Dritte mit fremden Federn schmücken und dieses entgeltlich oder als scheinbares Eigengewächs zur Verfügung stellen .... ( Allerdings bin ich schon heute nicht der Erste oder Einzige, der das BB zum Traden nutzt- denn El handelt ähnlich )
Im Folgenden eine Auswahl 2er Charts - ein volatilerer Tag wenn auch mit geringer Range (14.4.) und ein Ausschnitt aus einem Idealtag (23.4.) - ich werde regelmässig weitere Beispiele liefern - denkt jedoch an die Disziplin warten zu können bis Signale da sind, auch wenn man mal den einen oder anderen Trade verpasst ;-))
Wem dies bis heute nicht reicht, fragt regelmässig Lieschen, "die" ich in diese Art des Tradens bereits früher eingeführt habe, da hier Offenheit und Neugier - die wichtigsten Triebfedern bereits vorhanden waren - ohne es gleich abzulehnen bevor man es überprüft hatte...
Wie immer wird es wieder Leute geben die es interessant finden, aber einen anderen Horizont der Geldanlage haben - ich will keinen überzeugen - nur eine Alternative zur Verfügung stellen .....
Viel Spass - denn Erfolg über einen langen Zeitraum macht EINFACH Spass....
(Verkleinert auf 76%)