Ist das der Rest vom Schützenfest? Siemens hat trotz Rezession glänzende Zahlen hingelegt. Aber das Gewinnziel wackelt. Dieses Quartal könnte das letzte gute für Siemens gewesen sein. Auch wenn der Mischkonzern entschlossen und kraftvoll durchs Jahr kommen will, weiß Konzernchef Löscher, dass die Krise auch an Siemens nicht spurlos vorbeigehen wird.
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Der USA Bären-Thread
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Das ist doch heute kein Betrag mehr!
Also unter 50 Milliarden fang ich gar nicht erst an zu tippen ;o)
www.sueddeutsche.de/panorama/347/456018/text/
Also unter 50 Milliarden fang ich gar nicht erst an zu tippen ;o)
www.sueddeutsche.de/panorama/347/456018/text/
aufsteigend sind, ist das ein klarer Long auf Lotto.
In Anbetracht von # 37150 und der historisch ungeheuerlichen Bondsblase seit Oktober 2008 möchte ich keine Down-Prognose wagen. Bei TLT haben wir es mE mit einer eindeutigen inversen V-Formation zu tun. Solche Formationen bedeuten i.d.R. mittel- bis langfristige Trendwechsel.
(Verkleinert auf 90%) 
schön wieder von Dir zu hören.
Bei tlt sehe ich im daily noch zwei offene Gaps. Langfristig haben wir sicher ein top. Shorts zu verkaufen wäre daher töricht. Mittelfritist wandert die Kohle in Gold, Langfristig kann man in den nächsten Jahren wieder die Aktienmärkte anvisieren, dazu muss die Ratio $USB/$SPX wieder drehen.
Vielleicht kannst Du mal einen langfristigen Chart $USB/$Gold einstellen, dann wird die Sache klarer.
Mehr zu Bonds, Gold und USD habe ich in meinem Blog verfasst
turboluke.wordpress.com/2009/01/27/back-again/
Gruß aus CA!
PS: Heut habe ich wieder im menschenleeren Stores eingekauft und bei einer Geschäftsauflösung Schnäppchen geschlagen. Die Konsumblase platzt. Es ist wirklich erschreckend wie schwach die Stores besucht sind. Es gibt hier sooo viele davon. Ein unglaubliches Risikopotential wenn weniger konsumiert wird... Hier braut sich was zusammen....
Bei tlt sehe ich im daily noch zwei offene Gaps. Langfristig haben wir sicher ein top. Shorts zu verkaufen wäre daher töricht. Mittelfritist wandert die Kohle in Gold, Langfristig kann man in den nächsten Jahren wieder die Aktienmärkte anvisieren, dazu muss die Ratio $USB/$SPX wieder drehen.
Vielleicht kannst Du mal einen langfristigen Chart $USB/$Gold einstellen, dann wird die Sache klarer.
Mehr zu Bonds, Gold und USD habe ich in meinem Blog verfasst
turboluke.wordpress.com/2009/01/27/back-again/
Gruß aus CA!
PS: Heut habe ich wieder im menschenleeren Stores eingekauft und bei einer Geschäftsauflösung Schnäppchen geschlagen. Die Konsumblase platzt. Es ist wirklich erschreckend wie schwach die Stores besucht sind. Es gibt hier sooo viele davon. Ein unglaubliches Risikopotential wenn weniger konsumiert wird... Hier braut sich was zusammen....
Mein Blog:
turboluke.wordpress.com/
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Siemens gibt den Krisen-Supermann 
27.01.2009, 08:17 Uhr
Fannie Maes Hypothekenloch findet keinen Boden
27.01.2009 , 08:13 Uhr
Der US-Hypothekenfinanzierer Fannie Mae benötigt weitere Milliarden Staatshilfe. Zusammen mit Freddie Mac benötigen die beiden Hypothekenbanken nun offenbar nochmals mehr als 50 Milliarden Dollar.
Hallo miteinander,
es ist eine schwere Zeit, doch als gewiefter Analyst muss ich schon sagen, daß die Prognose von AL auf die Lottozahlen von morgen beinahe jeglicher Grundlage entbehren. Es hat ja fast den Anschein, als hätte da jemand blindlings irgendwas geschrieben.
Tatsächlich werden die Zahlen morgen wie im Marktumfeld nicht anders zu erwarten deutlich niedriger starten und weit höher enden, als AL sie "prognostiziert" hat. Der Rest läßt sich durch Charttechnik ermitteln, wir haben einen ansteigenden Doppeltop mit Nebelkerze, daher werden die Lottozahlen morgen vermutlich wie folgt lauten:
3,17,20,32,42,49
Als seröser Analyst kann ich im Gegensatz zu AL natürlich keine Zusatzzahl angeben, mich würde ehrlich gesagt auch interessieren, wie er diese geschätzt haben will.
p.s.: ich habe noch Termine frei und kann auch zur Analystenkonferenz IHRES Unternehmens erscheinen und einen wohlwollenden Bericht über die Quartalsergebnisse verfassen.
Ehrlich
Fred
es ist eine schwere Zeit, doch als gewiefter Analyst muss ich schon sagen, daß die Prognose von AL auf die Lottozahlen von morgen beinahe jeglicher Grundlage entbehren. Es hat ja fast den Anschein, als hätte da jemand blindlings irgendwas geschrieben.
Tatsächlich werden die Zahlen morgen wie im Marktumfeld nicht anders zu erwarten deutlich niedriger starten und weit höher enden, als AL sie "prognostiziert" hat. Der Rest läßt sich durch Charttechnik ermitteln, wir haben einen ansteigenden Doppeltop mit Nebelkerze, daher werden die Lottozahlen morgen vermutlich wie folgt lauten:
3,17,20,32,42,49
Als seröser Analyst kann ich im Gegensatz zu AL natürlich keine Zusatzzahl angeben, mich würde ehrlich gesagt auch interessieren, wie er diese geschätzt haben will.
p.s.: ich habe noch Termine frei und kann auch zur Analystenkonferenz IHRES Unternehmens erscheinen und einen wohlwollenden Bericht über die Quartalsergebnisse verfassen.
Ehrlich
Fred
ist zwar noch eine Meldung wert aber irgendwie hab ich das Gefühl das das gar nicht mehr so richtig wahrgenommen wird. Es spielt schliesslich auch keine Rolle wenn man zum Abzahlen von Schulden 300 oder 400 Jahre hat, man lebt ja nur höchstens 100.
Die saisonbereinigte Leistungsbilanz für die Eurozone weist im November einen Defizit in Höhe von 16,0 Mrd. Euro aus, verglichen mit einem Defizit von 6,0, Mrd. Euro im Vormonat (revidiert von zuvor veröffentlichten -6,4 Mrd. Euro). Ohne Bereinigung ergibt sich für den Berichtsmonat ein Minus in Höhe von 13,9 Mrd. Euro.
Die Handelsbilanz weist ein Defizit in Höhe von 6,0 Mrd. Euro aus, die Dienstleistungsbilanz zeigt ein Plus von 3,4 Mrd. Euro, die Einkommensbilanz ein Defizit von 4,0 Mrd Euro und die Transferbilanz ein Defizit von 9.5 Mrd. Euro.
Quelle: derivatecheck.de
Die Handelsbilanz weist ein Defizit in Höhe von 6,0 Mrd. Euro aus, die Dienstleistungsbilanz zeigt ein Plus von 3,4 Mrd. Euro, die Einkommensbilanz ein Defizit von 4,0 Mrd Euro und die Transferbilanz ein Defizit von 9.5 Mrd. Euro.
Quelle: derivatecheck.de
Der ifo Geschäftsklimaindex für Deutschland notiert für Januar bei 83,0. Im Vormonat hatte er noch bei 82,7 gestanden. Erwartet wurde er hingegen im Bereich 81.
Der Index für die Geschäftslage notiert bei 86,8 nach zuvor 88,8. Der Index zur Geschäftserwartung liegt nun bei 79,4 nach 76,9 im letzten Monat.
Quelle: derivatecheck.de
Der Index für die Geschäftslage notiert bei 86,8 nach zuvor 88,8. Der Index zur Geschäftserwartung liegt nun bei 79,4 nach 76,9 im letzten Monat.
Quelle: derivatecheck.de
Lasst die Luft aus der Treasury-Blase!
27.01.2009 , 10:28 Uhr von Dwight Cass
Die US-Notenbank denkt über den Kauf von Staatsanleihen nach. Da die Kurse fallen, der Finanzminister die Käufer brüskiert und in dieser Woche allein Titel über 78 Mrd. Dollar begeben werden, könnte dies vernünftig erscheinen. Aber es wäre besser, ein wenig die Luft aus der Treasury-Blase zu lassen – statt sie erneut aufzublähen.
ftalphaville.ft.com/blog/2009/01/27/51707/...ws-into-oil-etfs/
Goldman Sachs’ energy analysts are the latest to warn of the unprecedented inflows into oil ETFs in their most recent research note. In fact they attribute the small spike in oil prices in the last few weeks largely to this, a US cold snap, storage demand for products, fuel switching and a spike in refining margins.
Most interestingly, however, the Goldman oil bulls believe the spike is only transient as most of these factors are likely to reverse in the near term, hence they do not believe it represents the impending end to the current bear market (which they are still expecting before the end of the year).....
Needless to say their warning about ETFs is particularly interesting. They believe it is only now that most of the investors that have piled into oil funds thinking the commodity was cheap will begin to realise the losses they are experiencing on the “negative roll“. As Goldman explain (our emphasis):
Finally, due to the low oil price environment that characterized the past several weeks following a New Year’s price spike above $50/bbl, the market has witnessed unprecedented inflows into oil ETFs (see Exhibit 7), pushing ETF owned barrels from a low of 10 million barrels in November to a high of above 100 million barrels last week. Given the large negative carry in the current oil market, we believe that unless the market can sustain further sharp rises in prices as we witnessed last week (which we do not believe is likely), there is a high risk that either this recent inflow stops or actually reverses sharply.
Goldman Sachs’ energy analysts are the latest to warn of the unprecedented inflows into oil ETFs in their most recent research note. In fact they attribute the small spike in oil prices in the last few weeks largely to this, a US cold snap, storage demand for products, fuel switching and a spike in refining margins.
Most interestingly, however, the Goldman oil bulls believe the spike is only transient as most of these factors are likely to reverse in the near term, hence they do not believe it represents the impending end to the current bear market (which they are still expecting before the end of the year).....
Needless to say their warning about ETFs is particularly interesting. They believe it is only now that most of the investors that have piled into oil funds thinking the commodity was cheap will begin to realise the losses they are experiencing on the “negative roll“. As Goldman explain (our emphasis):
Finally, due to the low oil price environment that characterized the past several weeks following a New Year’s price spike above $50/bbl, the market has witnessed unprecedented inflows into oil ETFs (see Exhibit 7), pushing ETF owned barrels from a low of 10 million barrels in November to a high of above 100 million barrels last week. Given the large negative carry in the current oil market, we believe that unless the market can sustain further sharp rises in prices as we witnessed last week (which we do not believe is likely), there is a high risk that either this recent inflow stops or actually reverses sharply.
Eg, unless there’s a massive spike in the next few days/weeks investors in these funds will begin to realise losses, hence be inclined to pull out on a massive scale - potentially leading to a lot of selling by passive-style or ETF funds.
Goldman also note the number of barrels owned by investors is only 13 per cent less than the number owned when the market was peaking in July 2008. In fact, they estimate index investors now own 837m barrels versus 1,032m when oil prices peaked. But the type of investor owning the barrel has changed, the most recent surge coming from ETFs (investors who don’t know what they’re doing). As they put it:
We believe that this has come mostly from the retail and private banking sectors, which tend to be focused more on the price level of oil. This stands in sharp contrast to the institutional investor that focuses primarily on curve shape and the implied carry of the position.
And as prices have trended down despite these massive fresh investment inflows, the reverse of what happened during the summer peaks (when investor-owned barrels were declining as oil prices surged), it also leads GS to believe that what positions investors take have relatively a minimal impact on oil prices and volatility. So maybe it won’t really matter when they pull-out on a large scale after all? (Note the chart below).
Goldman also note the number of barrels owned by investors is only 13 per cent less than the number owned when the market was peaking in July 2008. In fact, they estimate index investors now own 837m barrels versus 1,032m when oil prices peaked. But the type of investor owning the barrel has changed, the most recent surge coming from ETFs (investors who don’t know what they’re doing). As they put it:
We believe that this has come mostly from the retail and private banking sectors, which tend to be focused more on the price level of oil. This stands in sharp contrast to the institutional investor that focuses primarily on curve shape and the implied carry of the position.
And as prices have trended down despite these massive fresh investment inflows, the reverse of what happened during the summer peaks (when investor-owned barrels were declining as oil prices surged), it also leads GS to believe that what positions investors take have relatively a minimal impact on oil prices and volatility. So maybe it won’t really matter when they pull-out on a large scale after all? (Note the chart below).
Wie hier schon öfters beschrieben, versucht die Politik jetzt nicht nur den Banken, sondern der Wirtschaft allgemein immer mehr unter die Arme zu greifen.
Ich habe noch Verständnis, dass man eine Kreditbürgschaft für Unternehmen übernehmen will, die gesund sind, aber sich derzeit sehr schwer tun, an entsprechende Kredit heranzukommen.
Wo mir aber schon langsam jedes Verständnis fehlt, ist dass jetzt versucht wird, verschiedene Industriezweige zu unterstützen, in dem man deren Kunden durch grosszügige Kredite ermutigt, abgeschlossene Verträge nicht zu stornieren, oder vielliecht sogar neue Verträge zu schliessen. Bestes Beispiel ist Airbus: Frankreich geht voran und wir folgen. (Bei Siemens befürchten Aktionäre schon seit einiger Zeit ein solches Verhalten, nur ist es da Siemens selbst, die die Kredite geben könnten.)
Hier wird eine künstliche Nachfrage erzeugt, die faktisch nicht vorhanden ist.
Oder anders ausgedrückt: Wenn der Bürger sein Geld nicht ausgeben sondern sparen will, dann ist das nicht akzeptabel und man langt ihm dann indirekt über massive Neuverschuldung in die Tasche.
Das ist mehr oder weniger eine Zwangsenteignung zu gunsten der Industrie. Die Verflechtungen (vorsichtig ausgedrückt) zwischen Politik und Industrie sind wohl die Grundlage für ein solches Verhalten.
Das ist unerträglich und es ist wirklich zu überlegen, ob man dagegen nicht rechtliche Schritte einleiten sollte.
Ich habe noch Verständnis, dass man eine Kreditbürgschaft für Unternehmen übernehmen will, die gesund sind, aber sich derzeit sehr schwer tun, an entsprechende Kredit heranzukommen.
Wo mir aber schon langsam jedes Verständnis fehlt, ist dass jetzt versucht wird, verschiedene Industriezweige zu unterstützen, in dem man deren Kunden durch grosszügige Kredite ermutigt, abgeschlossene Verträge nicht zu stornieren, oder vielliecht sogar neue Verträge zu schliessen. Bestes Beispiel ist Airbus: Frankreich geht voran und wir folgen. (Bei Siemens befürchten Aktionäre schon seit einiger Zeit ein solches Verhalten, nur ist es da Siemens selbst, die die Kredite geben könnten.)
Hier wird eine künstliche Nachfrage erzeugt, die faktisch nicht vorhanden ist.
Oder anders ausgedrückt: Wenn der Bürger sein Geld nicht ausgeben sondern sparen will, dann ist das nicht akzeptabel und man langt ihm dann indirekt über massive Neuverschuldung in die Tasche.
Das ist mehr oder weniger eine Zwangsenteignung zu gunsten der Industrie. Die Verflechtungen (vorsichtig ausgedrückt) zwischen Politik und Industrie sind wohl die Grundlage für ein solches Verhalten.
Das ist unerträglich und es ist wirklich zu überlegen, ob man dagegen nicht rechtliche Schritte einleiten sollte.
www.newsweek.com/id/181221/page/1 sehr schön auch die Bemerkungen von Newsweek hier
Auszüge von ftalphaville.ft.com/ .....I sit back and see the world today crying over the recent credit crunch, becoming hysterical about something which has not even lasted for a year, and I have been living with it for 10 years. My country has had to go for the past decade without credit.
I printed Z$1.5 quadrillion, but the exchange was operating with Z$100 sextillion.
I’ve been condemned by traditional economists who said that printing money is responsible for inflation. Out of the necessity to exist, to ensure my people survive, I had to find myself printing money. I found myself doing extraordinary things that aren’t in the textbooks. Then the IMF asked the U.S. to please print money. I began to see the whole world now in a mode of practicing what they have been saying I should not. I decided that God had been on my side and had come to vindicate me.
Caveat lector: Mr Gono, as well as being a skilled printer of banknotes, is also a highly qualified dissembler of information.
Auszüge von ftalphaville.ft.com/ .....I sit back and see the world today crying over the recent credit crunch, becoming hysterical about something which has not even lasted for a year, and I have been living with it for 10 years. My country has had to go for the past decade without credit.
I printed Z$1.5 quadrillion, but the exchange was operating with Z$100 sextillion.
I’ve been condemned by traditional economists who said that printing money is responsible for inflation. Out of the necessity to exist, to ensure my people survive, I had to find myself printing money. I found myself doing extraordinary things that aren’t in the textbooks. Then the IMF asked the U.S. to please print money. I began to see the whole world now in a mode of practicing what they have been saying I should not. I decided that God had been on my side and had come to vindicate me.
Caveat lector: Mr Gono, as well as being a skilled printer of banknotes, is also a highly qualified dissembler of information.
Bianco: The Dow is Distorted
January 21, 2009 James A. Bianco, CEO of Bianco Research, LLC
Comment - The Dow Jones Industrial Average (DJIA) is a price weighted index. The divisor for the DJIA is 7.964782. That means that every $1 a DJIA stock loses, the index loses 7.96 points, regardless of the company’s market capitalization.
Dow Jones, the keeper of the DJIA, has an unwritten rule that any DJIA stock that gets below $10 gets tossed out. As of last night’s close (January 20), The DJIA had the following stocks less than $10…
Citi (C) = $2.80
GM (GM) = $3.50
B of A (BAC) = $5.10
Alcoa (AA) = $8.35
If all four of these stocks went to zero on today’s open, the DJIA would lose only 157.3 points.
The financials in the DJIA are…
Citi (C) = $2.80
B of A (BAC) = $5.10
Amex (AXP) = 15.60
JP Morgan (JPM) = $18.09
If every financial stock in the DJIA went to zero on today’s open, it would only lose 331.25 points, less than it lost yesterday (332.13 points).
If you want to add GE into the financial sector, a debatable proposition, then:
GE (GE) = $12.93
If the four financial stocks above and GE opened at zero today, the DJIA would only lose 434.24 points.
The reason the DJIA is outperforming on the downside is the index committee is not doing it job and replacing sub-$10 stocks and the financials are so beaten up that they cannot push the index much lower.
So what is driving the index? The highest priced stocks:
IBM (IBM) = $81.98
Exxon (XOM) = $76.29
Chevron (CHV) = $68.31
P&G (PG) = $57.34
McDonalds (MCD) = $57.07
J&J (JNJ) = $56.75
3M (MMM) = $53.92
Wal-Mart (WMT) = $50.56
For instance if all the sub-$10 stocks listed above, all the financials listed above and GE opened at zero, the DJIA loses 528.63 points. To repeat if C, BAC, GM, AA, JPM, AXP and GE all open at zero, the DJIA loses 528.63 points.
If IBM opens at zero, it loses 652.95 points. So, the DJIA says that IBM has more influence on the index than all the financials, autos, GE and Alcoa combined.
The DJIA is not normal as the Index committee is not doing their job during this crisis, possibly because of the political fallout of kicking out a Citi or GM. As a result, this index is now severely distorted as it has a tiny weighting in financials and autos.
We thank Jim Bianco for giving us permission to share his firm’s research with our readers.
James Bianco, Chief Executive Officer, Bianco Research, LLC
PERMALINK
January 21, 2009 James A. Bianco, CEO of Bianco Research, LLC
Comment - The Dow Jones Industrial Average (DJIA) is a price weighted index. The divisor for the DJIA is 7.964782. That means that every $1 a DJIA stock loses, the index loses 7.96 points, regardless of the company’s market capitalization.
Dow Jones, the keeper of the DJIA, has an unwritten rule that any DJIA stock that gets below $10 gets tossed out. As of last night’s close (January 20), The DJIA had the following stocks less than $10…
Citi (C) = $2.80
GM (GM) = $3.50
B of A (BAC) = $5.10
Alcoa (AA) = $8.35
If all four of these stocks went to zero on today’s open, the DJIA would lose only 157.3 points.
The financials in the DJIA are…
Citi (C) = $2.80
B of A (BAC) = $5.10
Amex (AXP) = 15.60
JP Morgan (JPM) = $18.09
If every financial stock in the DJIA went to zero on today’s open, it would only lose 331.25 points, less than it lost yesterday (332.13 points).
If you want to add GE into the financial sector, a debatable proposition, then:
GE (GE) = $12.93
If the four financial stocks above and GE opened at zero today, the DJIA would only lose 434.24 points.
The reason the DJIA is outperforming on the downside is the index committee is not doing it job and replacing sub-$10 stocks and the financials are so beaten up that they cannot push the index much lower.
So what is driving the index? The highest priced stocks:
IBM (IBM) = $81.98
Exxon (XOM) = $76.29
Chevron (CHV) = $68.31
P&G (PG) = $57.34
McDonalds (MCD) = $57.07
J&J (JNJ) = $56.75
3M (MMM) = $53.92
Wal-Mart (WMT) = $50.56
For instance if all the sub-$10 stocks listed above, all the financials listed above and GE opened at zero, the DJIA loses 528.63 points. To repeat if C, BAC, GM, AA, JPM, AXP and GE all open at zero, the DJIA loses 528.63 points.
If IBM opens at zero, it loses 652.95 points. So, the DJIA says that IBM has more influence on the index than all the financials, autos, GE and Alcoa combined.
The DJIA is not normal as the Index committee is not doing their job during this crisis, possibly because of the political fallout of kicking out a Citi or GM. As a result, this index is now severely distorted as it has a tiny weighting in financials and autos.
We thank Jim Bianco for giving us permission to share his firm’s research with our readers.
James Bianco, Chief Executive Officer, Bianco Research, LLC
PERMALINK
würde also ein 50%-Einbruch bei Citi (1,40 USD Verlust) durch eine 2%-"Rallye" von Exxon (1,50 USD up) mehr als kompensiert, der Dow würde also steigen ...
Der alltägliche Wahnsinn an der Wall Street
27.01.2009 10:13
Die US-Grossbank Citigroup musste vom Staat mit 45 Milliarden Dollar gestützt werden. Jetzt will das Management einen neuen Firmenjet kaufen. Kostenpunkt: 50 Millionen Dollar.
Wie n-tv.de meldet, hatte die Bank das Fluzeug des französischen Typs Dassault Flacon 7X vor zwei Jahren bestellt und wolle es Ende Jahr übernehmen. Eine Stornierung des Auftrags würde die Bank mehrere Millionen Dollar Strafe kosten, begründet das Citigroup-Management den Kauf.
Die Bank unterstrich aber, dass es strenge Unternehmensregeln zum Einsatz von Fimenjets gebe und die Manager aufgerufen seien, wann immer möglich Linienflüge zu buchen, um Geld zu sparen.
Laut «New York Post» habe Carl Levin, demokratischer Senator für Michigan, das US-Finanzministerium aufgerufen, den Kauf des Flugzeugs zu prüfen. «Der Citigroup den Kauf eines Nobelflugzeugs zu erlauben, während die US-Autobauer ihre Jets verkaufen müssen, ist lächerlich und scheinheilig», zitiert ihn die Zeitung.
Die US-Autobauer hatten unlängst für Furore gesorgt, als sie zur Anhörung vor dem Kongress in Washington - wo sie um Milliarden baten - mit Privatjets anreisten.
27.01.2009 10:13
Die US-Grossbank Citigroup musste vom Staat mit 45 Milliarden Dollar gestützt werden. Jetzt will das Management einen neuen Firmenjet kaufen. Kostenpunkt: 50 Millionen Dollar.
Wie n-tv.de meldet, hatte die Bank das Fluzeug des französischen Typs Dassault Flacon 7X vor zwei Jahren bestellt und wolle es Ende Jahr übernehmen. Eine Stornierung des Auftrags würde die Bank mehrere Millionen Dollar Strafe kosten, begründet das Citigroup-Management den Kauf.
Die Bank unterstrich aber, dass es strenge Unternehmensregeln zum Einsatz von Fimenjets gebe und die Manager aufgerufen seien, wann immer möglich Linienflüge zu buchen, um Geld zu sparen.
Laut «New York Post» habe Carl Levin, demokratischer Senator für Michigan, das US-Finanzministerium aufgerufen, den Kauf des Flugzeugs zu prüfen. «Der Citigroup den Kauf eines Nobelflugzeugs zu erlauben, während die US-Autobauer ihre Jets verkaufen müssen, ist lächerlich und scheinheilig», zitiert ihn die Zeitung.
Die US-Autobauer hatten unlängst für Furore gesorgt, als sie zur Anhörung vor dem Kongress in Washington - wo sie um Milliarden baten - mit Privatjets anreisten.
was der Schirm in ihrem Firmenlogo bedeutet. Es ist der Rettungsschirm!
Ich habe vor meine Porfoliodiversifikation weiter voran zu treiben. Ich möchte ein Teil meines Kapitals in Immobilien umschichten. Ich hatte da an Hamburg gedacht, da es dort umfangreiche Zuschüsse gibt - sodass man insgesamt einen Darlehenszinssatz für geschlagene ~ 1,2 % bekommt. Wenn man alle Zuschüsse einrechnet.
Nur stimmt mich die momentane wirtschaftliche Ausgangslage etwas pessimistisch. Die Hamburger Wirtschaft profitiert maßgeblich durch den Hamburger Hafen von der Globalisierung. Sollte es also zu einer weiteren Stagnation der Weltwirtschaft ( Soziale Unruhen in China etc pp ) kommen, so wird sich dies auch in Hamburg im erheblichen Maße niederschlagen.
Allerdings halte ich in diesen "Krisenzeiten" Immobilien als das "beste" Anlagemittel.
Mich würde hierzu eure Meinunge/n interessieren. Ist schließenlich ein großer Schritt mit erheblichem Risikopotenzial.
Nur stimmt mich die momentane wirtschaftliche Ausgangslage etwas pessimistisch. Die Hamburger Wirtschaft profitiert maßgeblich durch den Hamburger Hafen von der Globalisierung. Sollte es also zu einer weiteren Stagnation der Weltwirtschaft ( Soziale Unruhen in China etc pp ) kommen, so wird sich dies auch in Hamburg im erheblichen Maße niederschlagen.
Allerdings halte ich in diesen "Krisenzeiten" Immobilien als das "beste" Anlagemittel.
Mich würde hierzu eure Meinunge/n interessieren. Ist schließenlich ein großer Schritt mit erheblichem Risikopotenzial.
"Sie haben unsere Geschichte in ein Verbrecheralbum verfälscht"
Helmut Schmidt
--> www.vorkriegsgeschichte.de/ <--
Helmut Schmidt
--> www.vorkriegsgeschichte.de/ <--
Wenn eine "hochpreisige" Aktie wie IBM einen Stock-Split 1 zu 1 durchführt, müsste der von Dir genannte Multiplikator (7,96) verändert werden. Würde der konstant bleiben, ergäbe sich sonst ein DOW-Verlust von über 300 Punkten, ohne dass sich die MK verändert hätte.
Daraus schließe ich, dass der erwähnte Multiplikator keine Konstante ist, sondern nach jedem Split oder Reverse Split neu berechnet werden muss.
Ungeachtet dessen zeigt Dein Artikel sehr schön den ganzen Irrsinn der antiquierten Preis-Gewichtung beim DOW.
Daraus schließe ich, dass der erwähnte Multiplikator keine Konstante ist, sondern nach jedem Split oder Reverse Split neu berechnet werden muss.
Ungeachtet dessen zeigt Dein Artikel sehr schön den ganzen Irrsinn der antiquierten Preis-Gewichtung beim DOW.
Das ist der sprichwörtliche Schirm, den dir die Bank bei strahlendem Sonnenschein leiht, um ihn dir bei einsetzendem Regen sofort wieder wegzunehmen.
Mithin: eine Sicherheits-Illusion für Schönwetter-Wirtschaftslagen.
Sieht man sich den Kurs der Citi an, könnte man den Schirm übrigens auch als Fallschirm interpretieren.
Mithin: eine Sicherheits-Illusion für Schönwetter-Wirtschaftslagen.
Sieht man sich den Kurs der Citi an, könnte man den Schirm übrigens auch als Fallschirm interpretieren.
(Verkleinert auf 90%)
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