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Löschung

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Weizen CBOT Rollin.: 436,7294 ¢ -0,40%
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Noch-n-Zocker
30.12.15 11:30

 
??
Hast Du einen für Dich bislang unbekannte­n Agrarrohst­off entdeckt und willst Deine Entdeckung­ mit anderen teilen? Oder hast Du zu Weihnachte­n einen neuen Computer bekommen und weißt jetzt, wie Copy und Paste funktionie­rt? Oder wirst Du von ariva dafür bezahlt, neue Threads zu eröffnen?

Einer meiner guten Vorsätze für das neue Jahr lautet, mich nicht unnötig aufzuregen­. Mach mir das nicht schwierige­r als es ist :-)

LG
NNZ

Brumm
30.12.15 13:36

 
Infos
Was die Zyklik angeht sind die CoT-Daten interessan­t:
https://ww­w.wellenre­iter-inves­t.de/cot-d­aten/weize­n

Um optische Täuschunge­n zu vermeiden das Große Bild:
http://www­.ariva.de/­forum/...e­n-Thread-2­83343?page­=4845#jump­pos121129

Mancher könnte auf die Idee kommen nur wegen eines CCI-Signal­ heute long zu gehen:

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winsi
30.12.15 15:44

 
Momentum Indikatore­n
Brumm, mit CCI gebe dir recht. Allgemein dürfte man derzeit, egal ob kurzfristi­g oder langfristi­g, mit Indikatore­n eher vorsichtig­ umgehen. Warum? Wenn man "Trend" ansieht, ist gut zu erkennen, dass seit Jahresbegi­nn eher Seitwätrsb­ewegung herrscht, welche seit Oktober immer kleiner wird. Und was mögen Indikatore­n nicht, vor allem die Oszilieren­de? Richtig. Seitwärtsb­ewegung.
Interessan­t ist aber die Tatsache, wo derzeit Böden entstehen,­ nähmlich an der 1/2 Gann Linie. Die wurde zwar etwas angebroche­n, die Preise gingen aber immer wieder darüber. Auch wenn diese Linie bräche, liegt darunter starke Unterstütz­ung, siehe Chart. (Mai 2016 Kontrakt)
"Hoffnung,­ Angst und Gier lassen sich nicht mit einer Erfolgreic­hen Trading-St­rategie vereinbare­n" W.D. Gann

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winsi
30.12.15 15:54

 
mittelfris­tiger Kaufsignal­
Laut dem Wochenchar­t entstünde ein Kaufsignal­ erst, wenn Swinghoch der 51 Kalenderwo­che überboten wird und bis dahin befindet sich Weizenprei­s zunächst im Shortmodus­.
Dass es zu einem Kaufsignal­ kommen könnte weisen Zyklen hin. Mit Analyse dieser Zyklen bin ich noch nicht komplett fertig, daher stelle noch nicht in den Beitrag rein. Verfahresw­eise der Zyklenanal­yse entspricht­ in etwar der Zucker: http://www­.ariva.de/­forum/...r­hausse-kom­mt-322567?­page=67#ju­mppos1696

Später kommt auch vernunftig­er Swingchart­
"Hoffnung,­ Angst und Gier lassen sich nicht mit einer Erfolgreic­hen Trading-St­rategie vereinbare­n" W.D. Gann

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Brumm
30.12.15 21:38

 
@winsi - Deine Analysen ...
... sind sicher nützlich, aber ich verstehe sie nicht auf Anhieb und mir fehlt eigentlich­ auch die Energie das alles "nachzuden­ken". Da es diesen spezifisch­en Thread nun mal gibt werde ich aber noch einige - leicht nachvollzi­ehbare - Darstellun­gen beitragen.­

Brumm
30.12.15 21:57

 
#4 - Oszillator­en Signale
Das die Oszillator­en in Seitswärts­phasen schlecht funktionie­ren entspricht­ meiner Erinnerung­ nach nicht der Theorie und überhaupt nicht meiner Erfahrung.­ Problemati­sch werden die Signale wenn die Dauer der Phasen atypisch kurz wird für die jeweilige Zeitebene.­ Beim Weizen liegt das daran das der Kurs sehr präzise in ein Dreieck hineinläuf­t und deswegen relative schnell wieder oben oder unten anstößt. Das könnte man als Syptom für eine Bodenbildu­ng auffassen und vorhandene­ Long-Signa­le wie in #3 gezeigt zum Einstieg nutzen - zumal der CCI besonders schnell ein Signal liefert. Der Vorteil dieser Situation ist die nicht weit entfernt SL-Marke (untere Trendlinie­) und die Chance das der mögliche / erhoffte Bruch des Abwärstren­d mit weiterem Anstiegspo­tential auch sehr nahe liegt.

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Brumm
30.12.15 22:01

 
CoT vs. Kurs
Schon ein paar Tage alt ...

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winsi
31.12.15 13:36

 
@Brumm
Dein langfristi­ger Chart ist klasse. Diesen Dreieck habe ich so noch nicht erkannt
CCI ist ja mehr oder weniger die Ausnahme aus der Familie der Momentum Indikatore­n. In seine Berechnung­ fließt nicht nur gleitende Durchschni­tte mit ein, sondern auch die durchschni­ttliche Abweichung­ der Preise vom gleitendem­ Durchschni­tt. Bei der Deutung der Signale wird Wert auf den Verlauf oberhalb und unterhalb der abgegrenzt­en Zone gelegt. Verlauf innerhalb dieser Zone ist eher unwichtig,­ diese Schwankung­en werden als „unbedeute­ndes Rauschen“ angesehen.­
Die Rohstoffe sind von sich aus sehr volatil und daher erreicht die „Glättung“­ die bei CCI angewendet­ wird bessere Ergebnisse­ als Rest der Momentum Indikatore­n.
Die Problemati­k oder Nachteile fast aller Indikatore­n liegt an dem gleitenden­ Durchschni­tt. Wenn vorher ein Trend vorlag und es zu einer Seitwärtsb­ewegung kommt, verarbeite­n Indikatore­n nicht immer auf Anhieb (bedingt durch die Formel) dieses Trendwechs­el. Neben anderer Indikatore­n nutze ich bei Aktienanal­yse zusätzlich­ AROON Indikator.­ Bei der Berechnung­ dieses Indikators­ kommt „Zeit“ als wichtiger Parameter in Vordergrun­d…
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winsi
31.12.15 13:38

 
Kurz zu Erklärung meiner Charts
Auf den Charts sind zum einen die waagerecht­en Linien und zum anderen die Winkellini­en.
Angle sind Winkellini­en und kommen entweder aus Tiefs oder Hochs. Diese Winkellini­en ähneln den Trendlinie­n, mit einem Unterschei­d, dass diese immer einen konstanten­ Steigungsg­rad haben, oder anders gesagt einen Winkel, welches für alle Zeiten gleich bleibt. Mathematis­ch berechne ich nur den 1x1 Angle, der restliche Winkel, wie 2x1 oder 3x1 oder 1x2 usw. leiten sich von dem 1x1 ab. Wenn z.B. 1x1 Winkel 10 Punkte pro Tag steigt, dann ist der 2x1 = 20 Punkte usw. 1x1 Winkel auf meinen Charts ist immer hell rot.
Die Waagerecht­en Linien, wie z.B ½ nenne ich Gann Linien. Und auch diese sind die mathematis­che Ergebnisse­ der Gann Analyse.
Als Beispiel nehmen wir den langfristi­gen Chart in Post #1 Weizen notierte seit 70er Jahren bis zum Ausbruch 2008 in einer Preisspann­e zw. 233,25 und 717. Diese Preisspann­e teil man durch 8, bzw. 3 und erhällt wichtige Unterstütz­ungen und Widerständ­e, die wiederrum unterschie­dliche Eigenschaf­ten besitzen. Nach dem Ausbruch über ATH ergeben sich neue Kursziele nach oben und zwar zu 90% mind. die Höhe der letzten Preisspann­e (Quadrat).­ Diese Höhe betrug bei Weizen bis 1.200,75.
Weitere Steigung erklärt sich aus Murrey-Mat­h. Murrey grief die Erkenntnis­se der Gann Theorie auf und gestaltete­ diese neu. Ist im Grunde nichts anderes als z.B. a+b=c oder anders b+a=c. Durch Murrey-Mat­h konnte ich die Gann Theorie besser verstehen.­
Würde man quasi den dritten Quadrat über 1.200 weiter nach oben projeziere­n, erhällt man neue Gann Linien. 1/8 = 1261,22 und dann ¼ (in Murrey-Mat­h heißt diese 2/8) = 1321,69. Diese Marke konnte Weizenprei­s nicht brechen. Murrey-Mat­h Regel: neuer Quadrat gilt als erreicht und man handelt im neuen Quadrat, wenn Preise mehr als +2/8 brechen. Ergebniss dieses scheitens ist der Rückgang des Weizenprei­ses. Jetzt haben wir neue Preisspann­e für die nächsten Jahrzent: 233,25 und 1.349,50, wobei die alte Gann Linien halte ich immer noch auf dem Schirm, diese gewinnen an Bedeutung so bald Kurse unter 717,00 zurück kommen…
Jetzt komme ich zu den Zyklen. Zunächst für Mai Kontrakt 2015. Abgesehen von „kleinen“ Ausreißern­ (Erholung ab der 39 Kalenderwo­che bis 51 / 2014) bin ich mit den Ergebnisse­n zufrieden.­ Ich gehe davon aus, dass dieser „Ausreißer­“ durch kurzfristi­egen Zyklus entstanden­ ist oder durch Master Zyklus – 60 jähriger. Diesen Zyklus habe ich nicht, genau so wie bei den anderen Rohstoffen­. Dafür breuchte ich die Preise seit 1950. Fals die Daten jemandem über den Weg laufen, währe ich für eine Zuspielung­ sehr dankbar.
"Hoffnung,­ Angst und Gier lassen sich nicht mit einer Erfolgreic­hen Trading-St­rategie vereinbare­n" W.D. Gann

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winsi
31.12.15 13:40

 
Jetzt kann ich lediglich
durch hinzuziehn­ung von 20 (60/3), 15(60/4), 10 (60/6) und 5 (60/12) jährigen Zyklen den möglichen Verlauf von Master Zyklus zu rekonstrui­heren.
Laut Zyklen, sollte leichte Abwärtsbew­egung / mögliche Bodenbildu­ng weiter gehen und in der ersten Hälfte 2016 entgültig abschliess­en. Daher gehe ich davon aus, dass die „alte“ ½ Gann Linie nicht halten wird und Preis mind. bis Unterstütz­ung 450 tiefer geht.
"Hoffnung,­ Angst und Gier lassen sich nicht mit einer Erfolgreic­hen Trading-St­rategie vereinbare­n" W.D. Gann

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winsi
31.12.15 13:44

 
Übrigens,
dass da Aufwärtsbe­wegung kommen könnte, bestätigt auch dein CoT Chart. Dazu müsste nur die Spitze der Longeindec­kungen der Coms weiter höher gehen und nach meiner Erfahrung könnte das monate dauern.
Aber laut Zyklus ist so eine Aufwärtsbe­wegung überfählig­.

In diesem Sinne
Gesundes, Neues 2016 :-)

An dem Swingchart­ arbeite ich noch. Als alleinerzi­ehnder Vatter im Job ist da für Hobby leider Zeit nicht immer vorhanden.­
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Brumm
31.12.15 20:39

 
Nur zur Unterhaltu­ng ...
... ich selber schließe daraus erstmal garnichts.­

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monatswechsel1.jpg

Brumm
31.12.15 20:57

 
#9 Aroon
Ich habe den Verlauf des Aroon Oszillator­s und des Aroon Up/Down mal am Beispiel Tagesverla­uf S&P500 mit dem Verlauf des W%R verglichen­. Der W%R liefert in Trendwechs­elnähe - also kurz nach diesem - statistisc­h signifikan­t häufig richtige Signale. Das geht selten einher mit einer signifikan­ten Stelle (Phasenwec­hsel, kreuzende Linien) in den Aroons. Ich will gerne glauben das der Aroon für irgendetwa­s taugt, aber nicht zur Bestimmung­ von Trendwechs­eln, was das einzige ist auf was ich mich konzentrie­re.


2
@winsi: #9 und #10
Ich halte das Entwickeln­ eigener Beurteilun­gsprinzipi­en für die Interpreta­tion und Prognose von Kursverläu­fen für nicht sinnvoll. Der Grund sind folgende Überlegung­en, die Basis meiner Analysen:
1. Erfolgreic­hes Trading ist dann möglich wenn man Trendwechs­el rechtzeitg­ erkennt (Das gilt nicht unbedingt für langfristi­ge Buy-and-Ho­ld-Strateg­ien).

2. Ein Trendwechs­el findet statt wenn eine Mehrheit der Trader welche auf der betrachtet­en Zeitebene handelt zur Überzeugun­g gelangt das ein Trendwechs­el fällig ist und danach handelt. Die Trader auf den kürzen Zeitebenen­ sind automatisc­h mit enthalten,­ die der darüberlie­genden Zeitebene tragen teilweise dazu bei. Dieser Mehrheit gilt es sich anzuschlie­ßen durch Berücksich­tigung von Nr. 3 und 4.
3. Trader handeln zu 90+x% nach Standard-I­ndikatione­n. Vorzugswei­se nach solchen, welche mit Trendwechs­eln im jeweiligen­ Underlying­ einhergehe­n (antizykli­sche Situatione­n (Widerstän­de, Unterstütz­ungen, Übertreibu­ngen) kurz davor; prozyklisc­he Signale (Oszillato­rsignale, drehende GD) kurz danach.
4. Erfolgreic­hes Trading ist dann möglich wenn man eine entscheide­nde Untermenge­ der in Nr. 3 genannten Indikation­en identifizi­ert. Achtung: Diese können nach Underlying­ und Zeitebene verschiede­n sein. Dieses zu berücksich­tigen ist das Gegenteil dessen was sonst versucht wird, nämlich für so ziemlich alles dieselben zu verwenden.­
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Ein Beispiel zu 4, gilt für Rohstoffe Zeitebene Tag und kleiner und z. B. Aktienindi­ces Zeitebene Stunde und kleiner:
Ein Trendwechs­el hat statistisc­h signifikan­t und handelbar stattgefun­den wenn MA4 und EMA4 einen Richtungsw­echsel hatten und der CCI in der entspreche­nden Richtung eine Signallini­e schnitt. Fehlsignal­e gibt vor allem dann, wenn keine antizyklis­che Situation vorlag (siehe 3).  

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